【自動売買/bot】Liquidでマーケットメーカーを動かしてみよう|node.jsの動作環境設定手順も紹介

【自動売買/bot】Liquidでマーケットメーカーを動かしてみよう|node.jsの動作環境設定手順も紹介

仮想通貨取引所を利用している方の多くはLiquidを利用しているのではないでしょうか。 Liquidは、通貨の流動量が多く取引が盛んなことで有名です。 この記事では、そのLiquidで自動売買を行うためにはどのような流れでプログラミングコードを作成すれば良いのかに関してご説明しています。


Liquid by Quoine(リキッド)で自作自動売買ソフトを動かす

自動売買と聞くと、プログラマーしか出来ないように感じますがそんなことはありません。
※ちなみにタイトルにあるbotとは、robotのことを意味します。

筆者自身もプログラマーではありませんが、自動売買ツールを作成して現在Liquidで動かしています。

プログラマーであり、コードが書ける=勝率の高い自動売買botを作れるではありません。どのような流れで自動売買が行われているのかの基本的な知識をつけていただければと思います。

※この記事では、Javascriptでの作成を前提としています。

自動売買/自動取引とは

自動取引・自動取引は基本的にトレーダーがそれぞれ工夫して作っているものなので、一概に分類することは難しいですが、Oh My Crypto Newsのボット研究チームでは以下のように簡易的に分類しています。

OMCボット研究チームの簡易的な自動売買戦略分類
  • マーケットメイク戦略系
  • アービトラージ戦略系
  • テクニカル分析を使った戦略系
  • その他

上記の3つの中でも、この記事ではマーケットメーカーロジックを利用した自動取引botのご説明をいたします。

アービトラージはほぼ100%勝つことができるbotですが、多額の資金がないと定期的に勝つことが出来ません。

簡単にご説明すると、買値と売値のスプレッドを利用して収益を得るロジックのことを指します。
※アービトラージに関しての知識がなく、詳しく知りたい方は下記の記事を参照していただければと思います。

3つ目のテクニカル分析は相場を読んで取引を行うロジックです。

このロジックはFXでは多く利用されていますが、仮想通貨市場はまだ不安定であり暴騰・暴落の可能性が大いにあるためあまり推奨できません。
※もちろん、相場によっては大きく勝つこともありますが...
以下にわかりやすい例を挙げています。

このような理由から、初心者の方でも自動取引に興味を持っていただけるように、マーケットメーカーの記事を作成することにいたしました。

[ 仮定 ]:BTCが今まで40万円を切ったことがなく、現在BTCの値段が40万円である。

「今まで40万円を切ったことがないから、絶対にBTCの値段が上がるだろう!」と考え、40万円で購入し、値段が上がったら売るといったロジックです。
※あくまでも具体例です。

【自動売買(bot取引)の基礎知識】アービトラージとは?その仕組みを徹底解説!

https://ohmycrypto.news/articles/190

自動取引botは、マーケットメイク・アービトラージの2種類のロジックが利用されていることが多いです。 この記事では、後者のアービトラージに関して初心者でもわかるように徹底解説いたします。

マーケットメイク戦略とは

マーケットメイク戦略のメリットは、少ない運用資金から取引を行うことができ、リスクが低いということです。

いわゆる、ローリスク・ローリターン系の自動取引ロジックです。

マーケットメーカーロジックを一言で表すのであれば、「高く売って、安く仕入れる」を繰り返すことで利益を生み出す手法です。

40万円でBTCを購入して41万円でBTCを売却した場合、差額の1万円が利益になりますよね。

これをひたすら繰り返すことで利益を生み出し続けるのがマーケットメーカーロジックです。

※この記事は具体的なロジックの組みかたをご説明する記事であるため、マーケットメーカー戦略の詳細に関しては下記の記事をご参照ください。

マーケットメーカーロジックを用いた取引botは...

  • ローリスク・ローリターンである
  • 少ない資金で運用することができる

【自動売買(bot取引)の基礎知識】マーケットメーカーとは何なのか?収益の仕組みを詳しく解説

https://ohmycrypto.news/articles/167

自動(bot)取引を行う際に出てくるキーワード「マーケットメーカー」とは一体どのようなものなのか、具体的にマーケットメーカーにはどのようなロジックが内蔵されているのかを詳しくご説明しています。

Liquid by Quoine(リキッド)でマーケットメイク自動取引botを利用するために必要な手順

自動取引botを作成する前に

マーケットメーカーを作成するためには、まずはJavascriptの開発環境を整える必要があります。開発環境を整える作業はそこまで難しくないので、下記の記事を参考にしてください。

※全く知識がない方でも対応できるように、設定手順を説明している動画が埋め込まれているので記事だけ読んでもわからない方は動画も参考にしてみてください。

動画あり|Macユーザー向け【仮想通貨bot(自動)取引入門】node.jsの動作環境設定手順

https://ohmycrypto.news/articles/178

Javascriptを用いて、仮想通貨の自動取引botを作成したい方のために、図解付きでnode.jsの環境設定手順をご紹介しています。

マーケットメーカーbot作成手順

マーケットメーカーを作成するためには、下記の手順を1つ1つプログラミングに落とし込む必要があります。
1つでも抜けてしまうと上手く作動しない恐れがあるので、自動売買初心者の方はこの手順に沿ってbotを作成するのが良いと思います。

マーケットメーカーbot作成の流れ
  1. 作成に必要となるモジュールを全てインストールする
  2. ロジックで必要となるパラメーターを設定する
  3. 現在の残高を取得する
  4. 取引板のスプレッドを取得する
  5. 成行注文をする関数を設定する
  6. 注文をキャンセルする関数を設定する
  7. 注文した取引のIDを取得する関数を設定する
  8. 実行スプレッドを設定する
  9. 取引が約定したら最初の処理に戻るロジックを設定する
  10. 収支状況を表示する

それでは、簡単に1つ1つのステップに関してご説明いたします。

ステップ1:作成に必要となるモジュールを全てインストールする

モジュールとは、簡単にいうとプログラムを動かすために必要な部品のことです。

例えば、車はエンジンだけでは動きませんよね。

車を動かすためには、タイヤや排気口も必要となります。

このタイヤや排気口のことをモジュールと捉えていただければと思います。

タイヤや排気口は1から作らなければなりませんが、マーケットメーカーで必要となるモジュールは無料でインストールすることができます。

まずは、マーケットメーカーbotに必要となる部品をインストールします。

インストール後(タイヤや排気口を手に入れた後)は、プログラミングに書き込む作業(本体にタイヤや排気口を設置)が必要にです。
※下記は具体例のコードです。

#example

  const time = require('moment');
  const asciichart = require ('asciichart');
  #'moment'、'asciichart'の部分がモジュール名です。

ステップ2:ロジックで必要となるパラメーターを設定する

パラメーターは、ここではマーケットメーカーで必要となる固定値を指すことにします。

取引に使う固定値はどのようなものが考えられるでしょうか。

みなさんが日本円で取引を行うことを仮定すると、「通貨は日本円を使う」ということを設定する必要がありますよね。

他には、1回いくらの取引を行うのかもここで設定します。
※下記は具体例のコードです。

#example

  var COIN = "BTC"; #BTCで0.005の額を取引
  var LOT = 0.005; #取引金額

ステップ3:現在の残高を取得する

次に自分が取引所に入れている金額を取得します。

残高が見れずに取引を行うと、自分の資産が増えているのか減っているのかわからないため不安ですよね。

残高を取得するためには、仮想通貨取引所のAPI(今回の場合はliquidのAPI)が必要になります。

APIとは「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)」の略語であり、「ある1つの機能に特化したプログラムで共有可能なもの」や「ソフトウェアの機能を共有する仕組み」のことです。

「そんなことを言われても全くわからないよ」という方は、他の場所から情報を取得するために必要なものとだけわかっていただければと思います。

大きく分けると、仮想通貨取引所で取得できるAPIはPublic APIPrivate APIの2種類あります。

Public APIでは、誰でも使うことができる情報を取得することができます。
例:市場価格、板情報 等

一方、Private APIでは他人に使われては困る情報を取得することができます。
例:資産情報、通貨の注文・キャンセル 等

残高取得は、資産情報に当たるのでPrivate APIを利用する必要があります。

※APIの取得方法は下記の記事を参考にしてください。Python用の記事ですが、APIの取得方法は同じです。

bitbank(ビットバンク)で取得できる「API」とは? pythonを使った利用方法を解説!

https://ohmycrypto.news/articles/147

【解説動画あり】bitbankにはAPIという他のアプリケーションでも市場価格や自身の資産を閲覧したりbot取引を行うことが出来ます。本記事ではbitbank(ビットバンク)を使ったAPIの使い方について解説しています。

ステップ4:取引板のスプレッドを取得する

マーケットメーカーbotは、「安く仕入れて高く売る」を繰り返すことで利益を出すロジックです。スプレッドが分からなければ、安く仕入れることも高く売ることも出来ません。

そのため、取引板のスプレッドを取得することは必須になります。

ステップ5:成行注文をする関数を設定する

成行注文とは、売りに出されている価格でそのまま購入することです。

売りに出されている通貨を上から順番に注文します。

わかりやすいように下記に具体例を挙げていますので必要に応じて参照してください。

成行注文は、一般的なマーケットメーカーbotでは利用することはありませんが、より市場に合わせたbotを作成するためには利用する可能性があります。

成行注文の具体例

1BTCを購入したいと考えている場合

※下記のような売り注文が出されている場合、合計1BTC分を売りに出されている価格で購入します。

  • 売り注文1:0.5BTC 40万円 → 0.5BTC 購入
  • 売り注文2:0.3BTC 41万円 → 0.3BTC 購入
  • 売り注文3:0.1BTC 42万円 → 0.1BTC 購入
  • 売り注文4:0.5BTC 43万円 → 0.1BTC 購入

ステップ6:注文をキャンセルする関数を設定する

「少し安く買おうと思ったのに、通貨の価値が上がり続けてしまって安く買うことができない」、「高く売ろうとしたのに、通貨の価値が下がり続けてしまった」などということが起こり得ます。

要するに、”売り”、”買い”のうち片方しか約定しなくなってしまいます。

どちらかしか約定しない場合は、利ざやを取ることが出来ないので利益を生み出すことが出来ません。

注文を差しっぱなしにしていると、大きなマイナスになってしまう危険性もあります。注文をキャンセルするロジックを組み込むことで、損害を最小限に抑えることが出来ます。

※キャンセルロジックがなくてもbotを動かすことはできますが、リスクが高くなってしまうのでオススメしません。

ステップ7:注文した取引のIDを取得する関数を設定する

次に、注文した取引のIDを取得します。

「注文した取引のIDなんてなくても問題ないのではないか」とお考えの方もいると思いますが、そんなことはありません。

注文している取引のIDがなければ、その注文が約定したのかどうかわかりません。

注文が約定しているのかどうか分からなければ、わざわざ取引所にログインして経過を確認しなければなりませんよね。

どうせなら、1つの画面で全てを確認した方が圧倒的に楽です。

そのため、注文した取引のIDは取得しましょう。

ステップ8:実行スプレッドを設定する

実行スプレッドとは、どのくらいスプレッドが開いた時に注文を実行するのか決めるロジックです。

売値と買値のスプレッドが1円しかない場合、負けるリスクがあるのにわざわざ注文しませんよね。

一方、5,000円開くまで注文をしないロジックを入れてしまうと、全く注文を刺さなくなってしまいます。どの程度スプレッドが開いたら注文を差すべきなのかを考える必要があります。

※実行スプレッドによって利益率がかなり変動しますので、市場によって実行スプレッドに修正を加えていった方が良いです。

ステップ9:取引が約定したら最初の処理に戻るロジックを設定する

毎回プログラムを走らせるのは手間がかかりますよね。むしろ毎回プログラムを走らせていたら、自動売買の意味がなくなってしまいます。

ですので、取引が約定したら最初の処理に戻るロジックを設定する必要があります。このロジックを加えることで、何度も注文を繰り返してくれます。

ステップ10:収支状況を表示する

こちらはオプションですが、1回の取引でどのくらい稼げているのか確認したい方は入れることをオススメします。

簡単な引き算だけで作成出来ますので、作成にそこまで時間はかかりません。

勝率や、積み立て収支などを表示出来るようにすると、1つ1つの利益を自分で計算する必要がなくなるので、こちらも合わせて組み込んでおくと良いでしょう。

まとめ

以上でbot作成の流れは全て完了です。

「自分で全部コードに落とし込むのは難しくて出来ない」と思った方もいるのではないでしょうか。

当メディアでは自動売買のロジックについて解析、研究を行なっていますが、その中の1つ「タルムード戦略」について記載した記事が以下になります。タルムードロジックが非常に負けにくい仕組みなのかという点について、下記の記事にて詳しく記載していますのでこちらをご参照ください。またnoteでは、タルムードロジック戦略を利用したコピペだけで動くbotを公開していますので、下記の記事のリンクより参照してみてください。

【自動売買戦略「タルムード戦略」】ソースコードへのリンク有り|取引する度に資産数量が増える取引ロジック

https://ohmycrypto.news/articles/194

仮想通貨/暗号資産が開発される以前から金融の世界で利用されている売買戦略はいくつも存在しますが、今回本投稿で紹介させていただくのはその中の一つである「タルムード戦略」というものです。 ページ終盤にソースコードのページへのリンクもございますので、ぜひご回覧ください。

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この投稿のライター

2018年から仮想通貨を勉強し始めた新参の仮想通貨ライターです。英語の記事翻訳が得意なので、まだ日本語化されていない最新情報を日本語で届けたいと思っています。

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