【自動売買ロジック】ベルマン・フォード法を使った自動取引botのアルゴリズムを理解しよう!

【自動売買ロジック】ベルマン・フォード法を使った自動取引botのアルゴリズムを理解しよう!

自動売買を使ったロジックは多種多様ですが、今回はその中でも群を抜いて収益性を挙げているベルマン・フォード法をご紹介いたします。 自動取引に興味がある方にはとても有用な記事だと思いますので、ぜひ読んでみてください。


自動取引/自動売買とは

自動売買には多くの種類がありますが、OMCbot研究チームでは独自のカテゴリーとして自動売買ロジックを下記のように分類されると考えています。

現在よく使われている自動売買戦略
  1. マーケットメイク戦略(ロジック)系
  2. アービトラージ戦略(ロジック)系
  3. テクニカル分析系(チャート解析)系
  4. その他

今回はその中の「アービトラージ取引」の一種である「ベルマン・フォード法」についてご説明いたします。

尚、マーケットメイクについて解説している記事も以前投稿させていただきましたので、ご興味があればこちらもご覧ください。↓

【非エンジニアでも挑戦できる自作自動売買bot】bitbankで動くマーケットメイク戦略ボットを理解しよう!

https://ohmycrypto.news/articles/244

自動取引botの作成は非常に難易度が高いように感じられますが、実はそこまで難しくありません。 筆者自身も非エンジニアですが、2週間でbitbankで自動取引botを作成することが出来ました。 一度自動取引botを作成すると、他の取引所でも同様に作成することが出来ます。 この機会に是非ご自身でbotを作成してみてはいかがでしょうか。

そもそも仮想通貨自動取引をするメリット

自動取引を利用する1番のメリットは、24時間仮想通貨の動きに対処できることです。

仮想通貨市場はまだ成熟してるとは言えず、暴騰・暴落を繰り返しながら取引が行われています。手動で取引をしていると、早朝や深夜、仕事中など対応できない時間がどうしても出来てしまいます。

「チャンスを逃してしまった...」、「損切りするのを忘れてしまった」などとなってしまわないように、いつでも対応できる体制を整えておくことが重要です。この記事を読み、自動売買botについての理解を深めていきましょう。

アービトラージ取引とは

アービトラージ取引は今回の主題であるベルマンフォード法と関係しているので、こちらはしっかり理解していただければと思います。

アービトラージ取引とは、価値の非対称性を利用して収益を得る方法です。

仮想通貨を取引する方の多くは、収益を得るために取引を行っています。仮想通貨を売却したい方は出来るだけ高く売りたいと考えますし、購入したい方は出来るだけ安く買いたいと考えます。そうすると、自ずと売値と買値に差額が生まれることになります。

ここ(取引所Aと置きます)では、最安で1BTC41万円で売りに出されており、購入希望価格は40万円であるとします。一方で、もう1つの取引所(取引所Bと置きます)では1BTC39万円で売りに出されており、購入希望価格は38万円であるとします。

そのような状況下では取引所Bで39万円で購入し、取引所Aで40万円で売却すれば1万円の利益を得ることができます。これをアービトラージ取引と呼びます。

このロジックを利用した取引botがアービトラージbotと呼ばれます。

ポイント
  • アービトラージは、複数の板どうしの差額で収益を得る
  • ベルマン・フォード法はアービトラージのやり方の1つである
アービトラージ

以上の3つが一般的に自動取引に利用されているロジックです。

当メディアのオススメはタルムード戦略を用いた自動取引ですが、こちらの記事では詳しく説明すると冗長になってしまいますので簡単なご紹介のみとさせていただきます。

簡単に説明すると、タルムード戦略を用いた自動取引botは通貨の枚数が必ず増えるロジックです。いかにも怪しい宣伝文句ですが、実は本当のことなのです。もちろん、通貨の価値が下がれば資産自体はマイナスになります。そればかりはどうしようもありませんのでしょうがないです。しかし、枚数自体が増えるロジックなので通貨価値が上がらなくても資産は増えることになります。

※下記の記事にて、タルムードロジックの説明が詳しく書いてありますので、気になる方はこちらを参照していただければと思います。

【自動売買戦略「タルムード戦略」】ソースコードへのリンク有り|取引する度に資産数量が増える取引ロジック

https://ohmycrypto.news/articles/194

仮想通貨/暗号資産が開発される以前から金融の世界で利用されている売買戦略はいくつも存在しますが、今回本投稿で紹介させていただくのはその中の一つである「タルムード戦略」というものです。 ページ終盤にソースコードのページへのリンクもございますので、ぜひご回覧ください。

ベルマン・フォード法の解説

ベルマン・フォード法は、上記で挙げた取引ロジックとは異なるロジックです。1番近いのはアービトラージ取引ですが、全く一緒ではありません。とはいえ、ベルマン・フォード法と聞いてもピンとこない方が多いのではないかと思います。

私自体も仮想通貨に関わるまでは名前すら全く聞いたことがなかったので問題ありません。というより、普通に生きていく上で名前を聞いたことがある方のほうが珍しいのではないでしょうか。

まずは、このベルマン・フォード法をWikipediaの一節を引用いたしますので、下記をご覧ください。

ベルマン–フォード法 (英: Bellman–Ford algorithm) は、重み付き有向グラフにおける単一始点の最短経路問題を解くラベル修正アルゴリズム[1]の一種である。

数学が得意な方であれば、この説明でも理解できるかもしれませんが、私のような”ザ文系”の方には難しいのではないでしょうか。そのような方のためにわかりやすく説明いたします。

噛み砕いて説明すると、ベルマンフォード法とは目的地までの一番の近道を探す方法論です。

わかりやすいように、学校から家までの帰り道を例に挙げます。この場合、出発地が学校であり、家が目的地となります。皆さんの家と学校の道のりはわかりませんが、大半の場合いくつかの選択肢がありますよね。

「畑の前を通っても家に帰れるけど、市役所の前を通った方が早く家に着く」などの選択肢のことです。

それは皆さんが実際にその道を通って学んだのではないかと思います。ベルマンフォード法を利用すると、家までの最短経路を自動的に導き出してくれます。

※下図はイメージ図です。

ベルマン・フォード法とは
  • 最短ルートを検索するロジックである
  • アービトラージと関連している
ベルマンフォード法

ベルマン・フォード法と自動取引の関わり

ここまでのご説明でベルマン・フォード法に関しては理解いただけたのではないでしょうか。しかし、これがどのように自動取引のロジックに関係しているかは謎ですよね。これからこちらに関してご説明いたします。

ベルマン・フォード法は、最短距離で目的地までのルートを検索してくれます。「最短」部分の変数を変えれば、最安を検索することも可能です。つまり、取引の最安値を検索して取引をすることが出来ます。

ベルマン・フォード法は通貨ペアが多い取引所に適している

ベルマン・フォード法は、価格の動きが激しく通貨ペアが多い取引所で利用すべきです。つまり、仮想通貨には適しているロジックであると言えます。

その大きな理由としては、価格差が開いているほど収益を得ることができ、通貨ペアが多いほど、チャンスが多くなるからです。

※1つの例として、rippleのDEXをもとに説明いたします。
※DEXという言葉をご存知でない方は、下記の記事で詳しく説明しておりますのでご参照ください。こちらの記事ではベルマン・フォード法を理解できるだけの簡単な説明のみを行います。


rippleのDEX上では各ゲートウェイがそれぞれIOUを発行し、仮想通貨とIOUを取引するという方式をとっています。基本的には法定通貨のIOUを発行しているため、基本的には法定通貨と値段はほとんど変わりません。

しかし、形式としては独立した取引所として存在しているため、一時的にあるゲートウェイの通貨価値が少し値上がり・値下がりするという現象が起きることになります。その時にベルマン・フォード法を搭載したbotを走らせることで、通貨間に発生する差額を取ることが出来ます。わかりやすいように具体例を挙げます。

※実際の数値とは異なりますが、わかりやすさを優先しているため大げさな価格を設定しています。

・USD-JPY
・CAD-USD
・JPY-CAD
の3つの取引ペアがあったとします。

それぞれの関係は、
1USD...120JPY
1CAD...1.1USD
1JPY...0.0086CAD
であると考えます。

勘がいい方はこの時点でわかったのではないでしょうか。これらを回すとUSDに戻した時に元の価格より増えているのです。いまいちイメージがつかめない方は、下の図を参照してください。

【Ripple(リップル)のDEX徹底解説】イラストで解説するRippleネットワーク

XRP Ledger(レジャー)が分散型取引所(DEX)の機能を持っていることは、仮想通貨界隈でもあまり知られていない事実です。この投稿ではRippleの分散型取引所を理解する上で必要な概念から、その特徴までをイラスト付きで解説しています。

ベルマン・フォード法は
  • 最安値を検索することができる
  • 価格差が開きやすく、通貨ペアが多い取引所で利用すべき
ベルマン・フォード法

一見、絶対に勝てるように見えますがそんなことはありません。実際の法定通貨では明確に差額が離れることはありませんが、ここまで差額が発生することはないにしろ目に見えるレベルで離れる可能性が大いにあります。

ベルマン・フォード法の弱点とは

ベルマン・フォード法は差額から利益を取得するため、ある種のアービトラージロジックです。そのため、アービトラージと同じ弱点を持っています。

それは、約定しなければ収益にはならないということです。いくら差分があったとしても片方の板が全く取引が行われていなければ、「売れない」・「買えない」の問題が発生してしまいます。約定させることで初めて利益となるので、取引が盛んである板で行うのが良いでしょう。

ベルマン・フォード法が持つ弱点の解決策はあるのか

なんとかして約定させて収益を発生させたいですよね。解決策としては、成行注文で注文を指すことです。これは、板の状況によって変わります。

仮にほとんど差額が発生していないのに取引を行ってしまった場合、差額以上の損益を被る危険性があります。基本的にこれは損切りの考え方になりますが、この損切りロジックに組み込む必要がありそうです。

ベルマン・フォード法の
  • 弱点は、約定しなければ収益とならない
  • 弱点の克服方法は、損益分岐点をロジックに組み込むこと

まとめ

今回は、ベルマン・フォード法に関するご説明をしました。実際にこのベルマン・フォード法を用いてrippleのDEX上で取引を行っており、元手の30%もの利益を獲得している人もいるそうです。このベルマン・フォード法は、差額が開きやすく取引ペアが多い取引所で強みを発揮する取引ロジックです。

当メディアでもベルマン・フォード法を用いた取引ロジックは現在研究中であり、ゆくゆくは自動取引botを作成できるように試みています。

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この投稿のライター

2018年から仮想通貨を勉強し始めた新参の仮想通貨ライターです。英語の記事翻訳が得意なので、まだ日本語化されていない最新情報を日本語で届けたいと思っています。

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